قیمت‎گذاری مستمری‎های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

4 دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تهران

چکیده

بیمه مستمری یکی از انواع محصولات بیمه عمر است که در آن پرداخت‌های دوره‌ای معینی تا زمان زنده بودن ذی‌نفع‌ بیمه‌نامه تضمین می‎شود. در قیمت‌گذاری مستمری‌های عمر بایستی نااطمینانی پدیده‌های جمعیت‌شناسی و متغیرهای مالی درنظرگرفته‌شود. نااطمینانی پدیده‌های جمعیتی با استفاده از احتمالات فوت جدول عمر در قیمت‌گذاری وارد می‌گردد ولی به‌صورت متداول، متغیرهای مالی در طول قرارداد ثابت درنظرگرفته‌می‌شوند. در مطالعات اخیر دانش بیمه‌سنجی، جهت وارد کردن نااطمینانی پارامترهای اقتصادی - که مهم‌ترین آن نرخ بهره فنی است- از متغیرها و فرایندهای تصادفی استفاده می‎شود. در این مقاله، قیمت‌گذاری مستمری‎های عمر را توسعه داده و بیان تصادفی مرگ‌ومیر را با بیان فازی نرخ بهره فنی ترکیب می‌کنیم تا همگی منابع نااطمینانی در قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. این مدل‌بندی، امکان کمیت‌پذیر کردن ریسک انتظاری ناشی از منابع عدم حتمیتِ مورد اشاره را به‌دست‌می‌دهد. از این رو، مدل‌بندی ارزش حال مستمری‌ها توسط متغیر تصادفی فازی ارائه می‌شود و در نهایت، یک مثال عددی بیان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life Annuity Pricing Based on Fuzzy Technical Interest Rate

نویسندگان [English]

  • Akbar Komijani 1
  • Shapour Mohammadi 2
  • Majid Kousheshi 3
  • Leili Niakan 4