صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله
فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه
شماره‌های پیشین نشریه
دوره دوره 34 (1398)
دوره دوره 33 (1397)
دوره دوره 32 (1396)
دوره دوره 31 (1395)
دوره دوره 30 (1394)
دوره دوره 29 (1393)
دوره دوره 28 (1392)
دوره دوره 27 (1391)
ذکایی, محمد, کردباقری, محمدرضا, کردباقری, علیرضا. (1397). پیش‌بینی مخاطره‌های بیمۀ غیرزندگی با استفاده از مدل ذخیره‌سازی زیان جمعی. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه, 33(شماره 3), 59-80. doi: 10.22056/jir.2018.89129.2091
محمد ذکایی; محمدرضا کردباقری; علیرضا کردباقری. "پیش‌بینی مخاطره‌های بیمۀ غیرزندگی با استفاده از مدل ذخیره‌سازی زیان جمعی". فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه, 33, شماره 3, 1397, 59-80. doi: 10.22056/jir.2018.89129.2091
ذکایی, محمد, کردباقری, محمدرضا, کردباقری, علیرضا. (1397). 'پیش‌بینی مخاطره‌های بیمۀ غیرزندگی با استفاده از مدل ذخیره‌سازی زیان جمعی', فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه, 33(شماره 3), pp. 59-80. doi: 10.22056/jir.2018.89129.2091
ذکایی, محمد, کردباقری, محمدرضا, کردباقری, علیرضا. پیش‌بینی مخاطره‌های بیمۀ غیرزندگی با استفاده از مدل ذخیره‌سازی زیان جمعی. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه, 1397; 33(شماره 3): 59-80. doi: 10.22056/jir.2018.89129.2091

پیش‌بینی مخاطره‌های بیمۀ غیرزندگی با استفاده از مدل ذخیره‌سازی زیان جمعی

مقاله 4، دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 131، پاییز 1397، صفحه 59-80  XML اصل مقاله (922.26 K)
نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22056/jir.2018.89129.2091
نویسندگان
محمد ذکایی* 1؛ محمدرضا کردباقری2؛ علیرضا کردباقری2
1دانشیار گروه بیم‌سنجی، دانشکدۀ علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی
2کارشناس ارشد بیم‌سنجی، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
توانگری مالی یکی از مباحث مهم در مدیریت مخاطرۀ مؤسسات مالی به‌ویژه شرکتهای بیمه است. در بررسی توانگری مالی‏، ذخایر فنی یکی از مهم‌ترین بخشها و عناصری است که همواره مورد تأکید بوده و در قوانین و مقررات به آن پرداخته می‌شود. هدف از این مقاله‏، مدل‌سازی مخاطره‌های‌ بیمۀ غیرزندگی‎ بر اساس رویکرد بیم‌سنجی در زمینۀ چندساله‎ است. دیدگاه‌های مختلفی در بررسی زمانی مخاطره‌های بیمۀ غیرزندگی وجود دارد. در روشهای سنتی، تنها دیدگاه نهایی ‏مورد بررسی قرار می‌گرفت؛ به این معنی که عدم اطمینان از مخاطره تا تسویۀ نهایی تعیین می‌شد. اخیراً بر اساس توانگری مالی، این مخاطره‌ها‌ باید در یک دیدگاه یک‌ساله‎‎‎ ارزیابی و مشخص شوند. شرکتهای بیمه‌ برای مدیریت بهتر مخاطره‌ها به‌ویژه در تصمیم‌گیریهای اقتصادی‏، نیازمند بررسی مخاطره‌ها در چند سال آتی هستند. برای مدل‌بندی مخاطره‌ها از روش ذخیره‌سازی تصادفی زیان جمعی‏ که یکی از روشهای بیم‌سنجی است، استفاده می‌کنیم و فرمولهای تحلیلی بسته‌ای بر اساس آن برای محاسبۀ مخاطرۀ بیمۀ غیرزندگی چندساله ارائه می‌شود. مخاطرۀ بیمۀ غیرزندگی از جمع دو مخاطرۀ ذخیره (تسویۀ ادعای معوق) و حق‌بیمه (تسویۀ ادعای آتی) تشکیل می‌شود. با استفاده از مثال عددی مربوط به بیمه‌نامۀ شخص ثالث اتکایی، مخاطره‌های غیرزندگی را در افقهای زمانی یک‌ساله، نهایی و چندساله برآورد می‌کنیم.‎
کلیدواژه‌ها
مخاطرۀ بیمۀ غیرزندگی‏؛ ذخیره‌سازی تصادفی ادعا‏ه؛ مدل ذخیره‌سازی زیان جمعی
عنوان مقاله [English]
Non-life insurance risks prediction with using additive loss reserving model
نویسندگان [English]
Mohammad Zokai1؛ Mohammad Reza KordBagheri2؛ Ali Reza KordBagheri2
1Associate Professor Actuarial Science Group, Faculty of Mathmatics, Shahid Beheshti University
2M.A of Actuarial Science, Shahid Beheshti University
چکیده [English]
Solvency, is one of the most important issues in the financial institutions risk management, particularly insurance companies. In order to investigate solvency, technical reserves is one of the most important elements and emphasis has been placed on this issue by rules and regulations. The purpose of this study is to model non-life insurance risk. There are different approaches in investigating non-life insurance risks. Traditional approach just considers the risk between inception and termination time. However, modern approaches identify and assess the risk on annual basis. Insurance companies need to consider coming years risks in order to manage them especially in economic decision making areas. To model the risk, we use stochastic additive loss reserving method. Total non-life insurance risk consists of risk reserve (deferred settlement of claims) and insurance premiums (future claims). Using a numerical example of a third-party reinsurance, we estimate the non-life insurance risks in one-year time horizon, multi-year time horizon and final few years.
کلیدواژه‌ها [English]
Non-life insurance risk, Stochastic claims reserving, Additive loss reserving model
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 64
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 118