ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎

عمرانی, علیرضا; فقیهی حبیب آبادی, محدرضا

doi:10.22056/jir.2017.77981.2019

|
|
|
ارجاع به این مقاله
RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
|
اشتراک گذاری

	ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎
مقاله 3، دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 127، پاییز 1396، صفحه 41-60 اصل مقاله (778 K)
نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22056/jir.2017.77981.2019
نویسندگان
علیرضا عمرانی ¹؛ محدرضا فقیهی حبیب آبادی²
¹کارشناس ارشد رشتۀ بیم‌سنجی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسندۀ مسئول)
²دانشیار گروه آمار، دانشکدۀ علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
شرکتهای بیمه‌ای در اظهارنامه‌های مالی اغلب از روش نردبان زنجیره‌ای برای پیشگویی ذخیرۀ خسارتها استفاده می‌کنند. روش نردبان زنجیره‌ای بر اساس داده‌های انباشته‌شده و سالهای توسعۀ ادعاها در مثلث تعهدات آتی است. این مثلث خلاصه‌ای از مجموعه‌داده‌های مربوط به ادعاهای تکی است. در این مقاله، از چارچوب فرایند پواسون نشان‌دار وابسته به وضعیت، و ابزارهای آماری برای پیشامد‌های بازگشتی در ادعاهای تکی برای روشی از ذخیره‌سازی تحت عنوان ذخیرۀ خسارتهای تصادفی سطح خرد استفاده می‌شود. جزئیات اطلاعات مربوط به زمان رخداد خسارت، زمان تأخیر در گزارش خسارت، زمانهای بین پرداختها و مقادیر پرداختهای صورت‌گرفته، و اطلاعات زمان تسویۀ نهایی ادعاها در محاسبۀ ذخیرۀ سطح خرد به‌ کار گرفته می‌شود. برای ارزیابی مدل جدید، مجموعه‌داده‌های مربوط به یک شرکت بیمۀ ایرانی در نظر گرفته شده‌ است؛ با استفاده از این مجموعه‌داده‌ها و شبیه‌سازی ذخیرۀ خسارتها با مدل سطح خرد، نشان داده شد که استفاده از مدل ذخیرۀ خسارتهای تصادفی سطح خرد، برآورد نزدیکی با مقدار واقعی ذخیرۀ خسارت مورد نیاز برای سالهای آتی دارد.
کلیدواژه‌ها
ذخیرۀ خسارت؛ فرایند پواسون؛ تحلیل بقا؛ بیمه‌های غیرعمر‌؛ پیشگویی؛ سطح ‌خرد
موضوعات
عمومی بیمه
عنوان مقاله [English]
Stochastic Loss Reserving for General Insurance with Emphasis on Micro-Level
نویسندگان [English]
Alireza Omrani¹؛ Mohammadreza Faghihi habibabadi²

²Associate Professor, Faculty of Mathematical Sciences Shahid Beheshti University of Tehran
چکیده [English]
Insurance companies ‎usually use the chain-ladder method in their ﬁnancial statements to predict loss reserves‎. ‎ The chain-ladder method is based on aggregated data and development years of claims in run-oﬀ triangles‎. ‎This triangle is a summary of an underlying data-set related to the development of individual claims‎. This paper used ‎the framework of Position Dependent Marked Poisson Processes and statistical tools for recurrent events in individual claims for a method of reserve as a micro-level stochastic loss reserve‎. Detailed information concerning damage occurrence time‎s,‎ loss reporting delay times‎, intervals between payments, the values of their payments‎, ‎and the final settlement times of claims are used to calculate the micro-level reserves‎. To validate the new model, ‎the data-set from an Iranian insurance company is considered. Using this data-set and the simulation of micro-level stochastic loss reserving model, it was shown that the use of micro-level stochastic loss reserving model is a close estimate to the real value of the required loss reserve in the future years.
کلیدواژه‌ها [English]
Loss Reserve‎, Poisson Process, ‎‎Survival Analysis‎, ‎Non-Life Insurance‎, ‎Predicting‎, ‎Micro-Level


مراجع

آمار تعداد مشاهده مقاله: 157 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 145