یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینه سازی سبد دارایی ها در قراردادهای بیمه عمر بر مبنای تعهدات بیمه گر

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

در این مقاله یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها بر مبنای تعهدات بیمه‌گر پیشنهاد شده است. برخلاف سایر مدل‌های موجود، مدل پیشنهادی، ماهیت تصادفی میزان پرداختی و دریافتی از بیمه¬گذاران و بازده دارایی¬ها را به خوبی مد نظر قرار می¬دهد. به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی و مقایسه آن با مدل شناخته‌شده مارکویتز (1952)، برای بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها، مطالعه¬ای شبیه¬سازی طراحی و اجرا شده است. همچنین برای نشان‌دادن کارایی مدل پیشنهادی در دنیای واقعی، از داده‌های مربوط به قیمت جهانی طلا و سنگ آهن استفاده شده است. نتایج حاکی از کارایی قابل قبول مدل پیشنهادی است، به‌گونه¬ای که مقدار بازده و ریسک دارایی‌ها در طول مدت سرمایه‌گذاری برای مدل پیشنهادی مطلوب‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Probabilistic Model of Portfolio Optimization Based on Insurer's Liability in Life Insurance Contracts

نویسندگان [English]

  • Sajedeh Sarbazalipour
  • Afshin Fallah