محاسبۀ احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه با استفاده از تقریب تیمز

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مالی دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه نهران

چکیده

احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه‌های شخص ثالث یک شرکت بیمۀ ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره‌گیری از داده‌های خسارتی تعدیل‌شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به‌عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل‌سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهترین توزیع برای مدل‌سازی توزیع شدت خسارت، از بین توزیعهای مختلف بررسی‌شده، توزیع گاماست. سپس ضریب تعدیل به‌عنوان یک پارامتر مهم ورودی تقریب تیمز با استفاده از الگوریتم دکر برآورد شده است. درنهایت، احتمال ورشکستگی با استفاده از تقریب تیمز تحت سناریوهای مختلف در خصوص مقدار مازاد اولیه برآورد شده است. نتایج تحقیق مؤید احتمال نسبتاً بالای ورشکستگی نهایی شرکت است که نشان‌دهندۀ لزوم اتخاذ سیاستهای مدیریتی به منظور کاهش این احتمال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ruin Probability Calculation for Insurance Companies via Tijms Approximation

نویسندگان [English]

  • Saeed Bajalan 1
  • Mostafa Namdar 2