صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله
فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه
شماره‌های پیشین نشریه
دوره دوره 33 (1397)
دوره دوره 32 (1396)
دوره دوره 31 (1395)
دوره دوره 30 (1394)
دوره دوره 29 (1393)
دوره دوره 28 (1392)
دوره دوره 27 (1391)
میرباقری جم, محمد, شهیکی تاش, محمدنبی, زمانیان, غلامرضا, صفری, امیر. (1395). تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی). فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه, 30(4), 21-42. doi: 10.22056/jir.2016.17619
محمد میرباقری جم; محمدنبی شهیکی تاش; غلامرضا زمانیان; امیر صفری. "تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی)". فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه, 30, 4, 1395, 21-42. doi: 10.22056/jir.2016.17619
میرباقری جم, محمد, شهیکی تاش, محمدنبی, زمانیان, غلامرضا, صفری, امیر. (1395). 'تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی)', فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه, 30(4), pp. 21-42. doi: 10.22056/jir.2016.17619
میرباقری جم, محمد, شهیکی تاش, محمدنبی, زمانیان, غلامرضا, صفری, امیر. تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی). فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه, 1395; 30(4): 21-42. doi: 10.22056/jir.2016.17619

تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی)

مقاله 2، دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 120، زمستان 1394، صفحه 21-42  XML اصل مقاله (464.8 K)
نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22056/jir.2016.17619
نویسندگان
محمد میرباقری جم email orcid 1؛ محمدنبی شهیکی تاش2؛ غلامرضا زمانیان3؛ امیر صفری4
1دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان
2دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
3استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
4سرپرست پژوهشکدة بیمه
چکیده
در این تحقیق، ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت، تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله‌مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی (HAC)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایة لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج تجمیع و مدل‌سازی ساختار وابستگی ریسک‌های بیمه‌گری با داده‌های ضریب خسارت طی سال‌های 1392-1354 نشان می‌دهد که به‌علت تفاوت نوع ساختار وابستگی، حداقل سرمایة لازم برآورد شده با رویکردها و توابع مفصل مختلف، متفاوت است. حداقل سرمایة لازم برای پوشش ریسک بیمه‌گری صنعت بیمه با مدل استاندارد آیین‌نامة 69 بیمة مرکزی و با داده‌های سال 1392 در حدود 96,943,391 میلیون ریال محاسبه شده است؛ در حالی که حداقل سرمایة برآورد شده با سنجة ریسک ارزش در معرض خطر (VaR) در سطح اطمینان 95 درصد با توابع مفصل بیضوی در رویکرد تجمیع همزمان و با توابع مفصل کلایتون و جوی در هر دو رویکرد، کمتر از این مقدار است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از این توابع مفصل در تعیین حداقل سرمایة لازم، توانگری مؤسسات بیمه را بیشتر از حد برآورد شده با روش تجمیع ساده و خطی مدل استاندارد نشان خواهد داد.
کلیدواژه‌ها
ریسک بیمه‌گری؛ توابع مفصل؛ توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی؛ تجمیع ریسک‌ها؛ ساختار وابستگی
عنوان مقاله [English]
Aggregation of Underwriting Risks in Insurance Industry of Iran using Copulas (Hierarchical Archimedean Copulas approach)
نویسندگان [English]
Mohammad Mirbgherijam1؛ Mohammad Nabi Shahiki Tash2؛ Gholamreza Zamanian3؛ Amir Safari4
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 758
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 607