بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی- گرایش اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

10.22056/jir.2020.190889.2524

چکیده

هدف: عدم تقارن اطلاعات بین شرکت‌های بیمه و بیمه‌‌‌شدگان و مشکلات ناشی از آن یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در صنعت بیمه است که می‌‌‌تواند سود شرکت‌های بیمه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و آنها را با ریسک‌‌‌های قابل توجهی مواجه سازد. در این بین، ریسک کژگزینی یکی از مهم‌‌‌ترین مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران پرداخته است.
روش‌شناسی:در این مطالعه از داده‌‌‌های مستخرج از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال 1395 استفاده شده است. برای بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران، ابتدا متغیر سلامت پنهان هر خانوار با برآورد تابع تقاضای خدمات بهداشتی و درمانی به روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) محاسبه شده است. سپس، با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف دو نمونه‌‌‌ای و همچنین مقایسه توزیع سلامت پنهان خانوارهای بیمه‌‌‌شده و بیمه‌‌‌نشده وجود ریسک کژگزینی مورد آزمون قرار گرفته است.
یافته‌‌‌ها: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-اسمیرنف دو نمونه‌‌‌ای نشان داد توزیع متغیر سلامت پنهان در دو گروه خانوارهای بیمه‌شده و بیمه‌نشده برابر نیست. به‌‌‌عبارتی، در وضعیت سلامت خانوارهای بیمه‌شده و بیمه‌نشده تفاوت معنی‌‌‌داری وجود دارد. همچنین مقایسه توزیع متغیر سلامت پنهان نشان‌‌‌دهنده پایین‌‌‌تر بودن سطح سلامت پنهان خانوارهای بیمه‌شده نسبت به بیمه‌نشده است. بنابراین، وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران تأیید شد. همچنین، پارامتر ریسک‌‌‌گریزی خانوارها برای مصرف خدمات بهداشتی و درمانی ( ) برابر 1109/0 و برای مصرف سایر کالاها ( ) برابر 0226/0 به‌‌‌دست آمد.
نتیجه‌‌‌گیری:نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران است. به‌‌‌علاوه، افراد در مصرف خدمات بهداشتی و درمانی ریسک‌‌‌گریزی بیشتری نسبت به مصرف سایر کالاها و خدمات دارند. بنابراین، با توجه به چارچوب تحلیل و نتایج حاصل از آن، راه‌‌‌کارهایی جهت به حداقل رساندن ریسک کژگزینی در شرکت‌های بیمه درمان ارائه شده است.
طبقه‌‌‌بندی موضوعی: C14, I13, I11.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adverse Selection Risk in Iran's Health Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Elham Nobahar 1
  • Mohsen Pourebadollahan Covich 2
  • Robabeh Bahlouli 3
1 Assistant Professor, Department of Economic Development and Planning, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Iran
3 Faculty of Economics and Management, University of Tabriz
چکیده [English]

Objective: Information asymmetry and its problems are one of the most important issues in the insurance industry. Asymmetric information between insurer and insured can severely affect insurance companies' profit and pose significant risks to them. One of the most important risks arising from asymmetric information is adverse selection risk. Adverse selection is the tendency of high risks to be more likely to buy insurance or to buy larger amounts than low risks. Adverse selection is an important source of inefficiency in insurance markets. In this regard, the main purpose of this study is to investigate the risk of adverse selection in Iran's health insurance industry.
Methodology: In this study we use a model of demand for health services to incorporate the essential features of asymmetric information in health insurance markets. This model is based on the work of Bajari et al. (2014) and Culter & Zeckhauser (2000). The used data is extracted from the cost and income inventory of the urban and rural households in Iran in 2016. In order to test the existence of adverse selection in the Iranian health insurance industry, at the first step, using the nonlinear least squares (NLS) method the demand function for health services is estimated, and employing the estimated parameters, the latent health status variable of each household is obtained. Afterwards, the latent health status distribution between the two groups of insured and uninsured households are compared using Kolmogorov-Smirnov statistic test.
Findings: The result of the two-sample Kolmogorov–Smirnov test shows that the distribution of latent health variable is not equal in two groups of insured and uninsured households. In other words, there is a significant difference between the health status of insured and uninsured households. As well as, a comparison of the distribution of latent health status between insured and uninsured households shows that on average the level of latent health of insured households is lower than that of uninsured households. Therefore, existence of adverse selection in the Iranian insurance industry is confirmed. Also, according to the results, the risk aversion parameter of households for consumption of health services ( ) equals to 0.1109 and for consumption of other goods ( ) is equal to 0.0226. This result implies that households are more risk averse with respect to health status than to the aggregate consumption commodity.
Conclusion: The results confirm the existence of adverse selection in the Iranian health insurance industry. In addition, the results show that risk aversion for the consuming health services is higher than other goods consumption. Therefore, it is essential that health insurance companies plan and act to reduce the risk of adverse selection. We also presented some strategies to minimize the adverse selection risk.
JEL Classification: I11, I13, C14.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adverse Selection
  • Health Insurance
  • Latent Health Status Distribution
  • Nonlinear Least Squares
  • Iran
کشاورز حداد، غلامرضا و زمردی انباجی، مهدیه. (1388). انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمه درمان ایران. تحقیقات اقتصادی، 87: 83-139.
کشاورز حداد، غلامرضا و صابونی‌‌‌ها، علیرضا. (1394). تفکیک کژگزینی از کژمنشی در بازار بیمه بدنه اتومبیل ایران. تحقیقات اقتصادی، 50(2): 449-478.
جاهد، طاهره.، امام‌‌‌وردی، قدرت‌‌‌الله و دقیقی اصلی، علیرضا. (1396). تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمه عمر ایران با استفاده از مدل‌های لوجیت. پژوهشنامه بیمه، 32(1): 43-64.
صادقی سقدل، حسین و خانزاده، یاور. (1395). اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی. مطالعات اقتصاد اسلامی، 2(16): 199- 226.
محمدتقی‌‌‌زاده، صدیقه.، گودرزی، رضا، امیراسماعیلی، محمدرضا و ملک‌‌‌پور، زینب. (1396). بررسی میزان تأثیر مخاطرات اخلاقی در صنعت بیمه درمان ایران طی سال‌‌‌های 89-1378. بهداشت و توسعه، 6(3): 216-227.
محمدی، مهدی. (1392). وجود انتخاب نامساعد در بیمه عمر. پژوهشنامه بیمه، 28(4): 27-54.
نوروزی، پیام. (1396). افزایش ضریب نفوذ بیمه کشود در سال 1395. معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران.
Ahmed, S., Sarker, A. R., Sultana, M., Chakrovorty, S., Hasan, M., Mirelman, A. J. & Khan, J. A. (2018). Adverse selection in community-based health insurance among informal workers in Bangladesh: An EQ-5D assessment. International journal of environmental research and public health, 15(2): 242-252.
Akerlof, G. A. (1970). The market for "Lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. Quarterly journal of economics, 84(3): 488-500.
Arrow, K. J. (1963). Uncertainty and the welfare economics of medical care. The American economic review, 53(5): 941-973.
Arrow, K. J. & Debreu, G. (1954). Existence of an equilibrium for a competitive economy. Econometrica, 22(3): 265-290.
Azevedo, E. M. & Gottlieb, D. (2017). Perfect competition in markets with adverse selection. Econometrica85(1): 67-105.
Bajari, P., Hong, H., Khwaja, A. & Marsh, C. (2014). Moral hazard, adverse selection and health expenditures: A semiparametric analysis. The RAND journal of economics, 45(4): 747-763.
Cameron, A. C., Trivedi, P. K., Milne, F. & Piggott, J. (1988). A microeconometric model of the demand for health care and health insurance in Australia. The review of economic studies, 55(1): 85-106.
Cardon, J. H. & Hendel, I. (2001). Asymmetric information in health insurance: evidence from the national medical expenditure survey. The RAND journal of economics, 32(3): 408-427.
Culter, D. M. & Zeckhauser, R. J. (2000). The anatomy of health insurance. In: A. J. Culyer & J. P. Newhouse, eds. Handbook of Health Economics. New York: Elsevier, 563-643.
Dionne, G., Fombaron, N. & Doherty, N. (2013). Adverse selection in insurance contracting. In Handbook of insurance, Springer, New York.
Finner, H. & Gontscharuk, V. (2018). Two-sample Kolmogorov–Smirnov-type tests revisited: Old and new tests in terms of local levels. The annals of statistics, 46(6): 3014-3037.
Fischer, T., Frölich, M. & Landmann, A. (2018). Adverse selection in low-income health insurance markets: Evidence from a RCT in Pakistan, s.l.: IZA Discussion Papers, No. 11751.
Gardiol, L., Geoffard, P. Y. & Grandchamp, C. (2005). Separating selection and incentive effects in health insurance. CEPR discussion papers, Issue 5380.
Glied, S. (2001). Health insurance and market failure since Arrow. Journal of health politics, policy and law, 26(5): 957-965.
Iszaid, I., Hafizan, A. H. & Juni, M. H. (2018). Market failure in health care: a review. International journal of public health and clinical sciences, 5(5): 16-25.
Jehle, G. A. & Reny, P. J. (2011). Advanced microeconomic theory. 3rd ed. London: Pearson.
Kleef, R. C., McGuire, T. G., Schut, F. T. & Ven, W. P. (2019). Strategies to counteract risk selection in social health insurance markets. In oxford research encyclopedia of economics and finance.
Lipsey, R. G. & Lancaster, K. (1956). The general theory of second best. The review of economic studies, 24(1): 11-32.
Mimra, W. & Wambach, A. (2019). Endogenous insolvency in the Rothschild–Stiglitz model. Journal of risk and insurance, 86(1): 165-181.
Smirnov, N. (1948). Table for estimating the goodness of fit of empirical distributions. Annauls of mathematical Statistics, 19(2): 279-281.
Spanos, A. (2019). Probability theory and statistical inference: Empirical modeling with observational data. Cambridge University Press.
Spence, M. (1973). Job market signaling, Quarterly journal of economics, 87(3): 355-374.
Stiglitz, J. E. & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. The American economic review, 71(3): 393-410.
Stiglitz, J. E. (1983). Risk, incentives and insurance: The pure theory of moral hazard. The Geneva papers on risk and insurance-issues and practice, 8(1): 4-33.
Stiglitz, J. E. (2019). Selected works of Joseph E. Stiglitz: Volume III: Rethinking microeconomics. Oxford university press.
Stiglitz, J. E., Yun, J. & Kosenko, A. (2018). Characterization, existence, and pareto optimality in insurance markets with asymmetric information with endogenous and asymmetric disclosures: Revisiting Rothschild-Stiglitz, NBER working paper 24711, National bureau of economic research.
Stiglitz, J. E., Yun, J. & Kosenko, A. (2017). Equilibrium in a competitive insurance market under adverse selection with endogenous information, NBER working paper 23556, National bureau of economic research.
Stiglitz, J., & Yun, J. (2013). Optimality and equilibrium in a competitive insurance market under adverse selection and moral hazard, NBER working paper 19317, National bureau of economic research.
Winssen, K. P. M., Kleef, R. C. & Ven, W. P. M. M. (2018). Can premium differentiation counteract adverse selection in the Dutch supplementary health insurance? A simulation study. The European journal of health economics, 19(5): 757-768.
Zheng, Y., Vukina, T. & Zheng, X. (2019). Estimating asymmetric information effects in health care accounting for the transactions costs. International journal of health economics and management, 19(1): 79-98.